美國(guó)超級(jí)熱門專業(yè)-金融工程 掃盲解析

隨著我國(guó)金融行業(yè)的快速發(fā)展，金融工程專業(yè)受到很多同學(xué)的青睞。申請(qǐng)金融專業(yè)變成了多數(shù)人的選擇，但是在申請(qǐng)過程中不難發(fā)現(xiàn)：不少同學(xué)對(duì)專業(yè)并不了解，心中也有各種各樣的疑惑。在這樣的情況下，申請(qǐng)無疑是難上加難。為了讓大家透徹了解金融行業(yè)申請(qǐng)的“條條框框，”在此對(duì)金融工程專業(yè)進(jìn)行詳細(xì)解讀，希望對(duì)同學(xué)們有幫助。

金融工程是門交叉學(xué)科，重點(diǎn)在金融還是在工程？

金融工程是一門綜合數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)及金融學(xué)的交叉學(xué)科，重點(diǎn)在利用工程學(xué)的手段進(jìn)行創(chuàng)新性金融工具的設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施。課程通常包括數(shù)學(xué)類、計(jì)算機(jī)編程、股票市場(chǎng)分析、投資組合分析、資產(chǎn)定價(jià)、固定收益分析、利率模型、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等課程，具有極強(qiáng)的就業(yè)導(dǎo)向，適合未來想去華爾街做Quant的你。

金融工程專業(yè)在中國(guó)發(fā)展情況如何?國(guó)內(nèi)外有何差異?

我國(guó)的金融市場(chǎng)一直不夠發(fā)達(dá)，金融產(chǎn)品匱乏，由于沒有足夠的市場(chǎng)需求和研究動(dòng)力，在國(guó)內(nèi)金融工程這一學(xué)科還處于起步階段。但隨著金融改革步伐的日益加快，私募基金、量化投資逐步受到關(guān)注，不少華爾街資深人士紛紛回國(guó)創(chuàng)業(yè)，急需相關(guān)人才，發(fā)展空間不斷增大。

目前有多家高校陸續(xù)開設(shè)了金融工程或是金融數(shù)學(xué)項(xiàng)目，比如：南開大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、廈門大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、武漢大學(xué)。課程設(shè)置多以金融專業(yè)課程為主，加上一些高階數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)課程。而在美國(guó)，經(jīng)過多年摸索和改進(jìn)，金融工程碩士項(xiàng)目的課程設(shè)置日臻完備，對(duì)于學(xué)生的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，編程能力和金融理論都有全方面的訓(xùn)練。此外，美國(guó)的金融工程碩士項(xiàng)目注重學(xué)生與業(yè)內(nèi)資深金融工程師的交流機(jī)會(huì)，提供豐富的實(shí)習(xí)資源，有助于學(xué)生找尋就業(yè)機(jī)會(huì)。美國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)達(dá)，金融工程師(Quant)有清晰的職業(yè)定位，主要供職于投資銀行、對(duì)沖基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)。

如何判斷自己適合金融工程專業(yè)?需要哪些能力?
我們以加州伯克利大學(xué)金融工程專業(yè)的錄取要求為例，看看美國(guó)高校期待怎樣的申請(qǐng)人。

a，A valid degree from an accredited institution, comparable to the 4-year Bachelor's Degree from UC Berkeley

b, Recommended post-university work experience. Preferred but not required. The MFE also admits undergraduate students with strong academic background with little to no experience

c, Prior exposure in computer programming (C, C++) and familiarity with computers as a computational and management tool

d, Experience with statistical and econometric applications (Examples: SAS, Gauss, RATS, S-Plus, and Garch)

e, A strong quantitative background including linear algebra, multivariate calculus, differential equations, numerical analysis and advanced statistics and probability

f, Experience with mathematical tools (Examples: MatLab, Mathematica, or MathCad)

g, Excellent writing, speaking, and presentation skills (in English)

總結(jié)起來有三方面要求，首先是數(shù)學(xué)及統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)(比如修過微積分/線性代數(shù)/概率統(tǒng)計(jì)課程，掌握Matlab/R等工具。其次是具有一定編程能力，掌握C/C++等。再有，具有一定的金融學(xué)基礎(chǔ)(比如修過金融工程/金融衍生市場(chǎng)/金融風(fēng)險(xiǎn)管理等課程)或是相關(guān)工作經(jīng)歷。在知識(shí)儲(chǔ)備之外，特別鼓勵(lì)大家豐富實(shí)習(xí)經(jīng)歷，提升個(gè)人溝通技能，這些都是對(duì)于申請(qǐng)金融工程項(xiàng)目很有幫助的。
不是理工科背景出身，轉(zhuǎn)行申金融工程專業(yè)可以嗎?

可以！在新通學(xué)子中，每年會(huì)有約20%的申請(qǐng)人為商科背景(經(jīng)濟(jì)/金融/保險(xiǎn)專業(yè))申請(qǐng)金融工程的項(xiàng)目。成敗的關(guān)鍵在于如何選課和豐富個(gè)人在科研及實(shí)習(xí)方面的經(jīng)歷。但如果有文科專業(yè)出身的小伙伴想要轉(zhuǎn)申金融工程，就不太建議了。

美國(guó)金融工程專業(yè)有哪些名校?

在美國(guó)US-NEWS綜合排名前30的學(xué)校中，開設(shè)金融工程專業(yè)的項(xiàng)目有13個(gè)。如開設(shè)金融工程項(xiàng)目的哥倫比亞大學(xué)，康奈爾大學(xué)和加州伯克利分校，開設(shè)金融數(shù)學(xué)項(xiàng)目的斯坦福大學(xué)、芝加哥大學(xué)、約翰霍普金斯大學(xué)和紐約大學(xué)，開設(shè)計(jì)算金融項(xiàng)目的卡耐基梅隆大學(xué)和佐治亞理工大學(xué)等等。

金融工程專業(yè)畢業(yè)后能找什么樣的工作?就業(yè)前景及薪資如何?

金融工程畢業(yè)生主要就業(yè)于金融機(jī)構(gòu)的中后臺(tái)從事定量分析相關(guān)的工作，包括投資銀行/對(duì)沖基金/商業(yè)銀行/保險(xiǎn)公司。負(fù)責(zé)的工作涉及衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用，模型驗(yàn)證/研究，程序開發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。2016年1月payscale所公布的美國(guó)金融分析師年薪為$41,559-81,775，定量分析師年薪為$54,456-143,470。

美國(guó)金融衍生品發(fā)達(dá)，很多都是柜臺(tái)交易，傳統(tǒng)的quant工作是進(jìn)行復(fù)雜衍生品定價(jià)。其次，還有從事高頻交易相關(guān)的quant，負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)短期波動(dòng)率，短期價(jià)格變化。在對(duì)沖基金中的quant主要工作是廣泛收集行情，基本面，財(cái)務(wù)等多種數(shù)據(jù)，構(gòu)建統(tǒng)計(jì)模型來進(jìn)行交易，此類工作難度較大，對(duì)于從業(yè)者的工作經(jīng)驗(yàn)要求較高。此外，還有執(zhí)行層面的quant，主要工作在于算法交易。伴隨美國(guó)金融就業(yè)市場(chǎng)需求的動(dòng)蕩，部分金融工程畢業(yè)生也會(huì)進(jìn)入咨詢公司，能源公司和IT企業(yè)從事定量策略制定，數(shù)據(jù)挖掘等工作。

對(duì)即將申請(qǐng)此專業(yè)的學(xué)生的建議

金融工程專業(yè)的申請(qǐng)熱度在近三年內(nèi)持續(xù)走高，相伴隨的是申請(qǐng)難度的不斷加大。希望小伙伴都認(rèn)真考慮過這樣的問題“我選擇金融工程專業(yè)是因?yàn)樗麩衢T嗎，還是因?yàn)檫@是我真正擅長(zhǎng)和喜愛的?”只有確定了自己內(nèi)心的聲音，才能全力以赴。數(shù)學(xué)知識(shí)和編程能力是申請(qǐng)金融工程的必備技能，也是未來從事quant工作的基礎(chǔ)。實(shí)習(xí)經(jīng)歷是加分項(xiàng)，對(duì)于金融工程的熱忱和清晰的職業(yè)規(guī)劃，都要通過實(shí)習(xí)來體現(xiàn)。Quant生在金融行業(yè)中，溝通能力是關(guān)鍵，從現(xiàn)在起就重視英文交流吧，讓自己在面試環(huán)節(jié)自信滿滿脫穎而出!